期权日历价差策略是什么意思? 有什么缺点?

期权是一种维度更高的资产,有很多不同的组合策略,其中一种叫做日历价差策略。那么你知道期权日历传播策略是什么吗?…

期权是一种维度更高的资产,有很多不同的组合策略,其中一种叫做日历价差策略。那么你知道期权日历传播策略是什么吗?怎么理解?下面跟我一起看看相关内容。希望对你有帮助。

什么是期权价差策略?

日历差价策略是一种赚取期权时间价值的策略。这种策略是通过卖出一个近月期权,然后买入一个同方向同标的同价格的远月期权,然后在近月期权到期的同时平仓,从而建立一个投资组合。因为近月期权的时间价值比远月下降得快,这种组合可以带来净时间价值收益。

因为近月合约的价格比远月合约便宜,所以开仓时获得净提成收入。

这种策略的缺点是标的资产价格变动较大,任何方向都会发生亏损,而策略的收益有限。

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